Kripto paralarda, özellikle alt koinlerde, yükseliş sonrası trene atlamak çok yapılan bir strateji. Bunun nedeni, market verilerine baktığımızda bir kaç altkoinin çok fazla değerlendiğini görmemiz ve yükselişe geçen bir altkoinin daha çok yükseleceğini düşünmemiz. Aslında bu yaklaşım yanlış değil. Bu stratejiyi momentum takibi sınıfına dahil edebiliriz. Ancak momentum için sadece kapanış mumuna bakmak yeterli olmaz. Hacim ve volatilitenin takibi çok önemli. Bu verileri barındıran indikatörleri kullanmanızı, eğer momentum trade yapmak istiyor iseniz, tavsiye ederim.
Bu yazıda basit bir stratejiyi deneyeceğim. Bir ikilinin(Örn:ETHBTC,BTCUSDT) negatif(kırmızı mum) günlük kapanışını, pozitif(yeşil mum) günlük kapanışı sonrası getirilerini kıyaslıyacağım.
Strateji1: İkili dün negatif kapandı ise al, gün sonunda pozisyonu kapat veya ikili dün pozitif kapandı ise açığa sat gün sonunda pozisyonu kapat.(Trade komisyonu binde 1 olarak hesaplandı, spread veya faiz maliyeti dahil edilmedi)
Strateji2:İkili dün pozitif kapandı ise al, gün sonunda pozisyonu kapat veya ikili dün negatif kapandı ise açığa sat gün sonunda pozisyonu kapat.(Trade komisyonu binde 1 olarak hesaplandı, spread veya faiz maliyeti dahil edilmedi)
HODL: İlk açılış günü ile al elinde tut.
En az100 gün üzeri kapanış verisi olan 604 ikilinin 1 Ocak 2019'dan 24 Mayıs 2020 arasındaki verileri ile toplamda 136,863 kez trade ederek testi yaptım.
Bu grafik 604 ikili için 510 gün sonunda pozitif getiri sayısı ile negatif getiri sayılarını kendi içinde kıyaslamasını gösteriyor. Başarı oranına baktığımızda sadece bu stratejinin kullanılmasının yetmeyeceği gözüküyor. Ancak Strateji 1'in hem HODL hem de Strateji 2'den PnL başarısı olarak daha başarılı olduğunu görüyoruz. Örnek olarak Strateji 1 604 ikilide uyguladığınızda 189 pozitif,415'i negatif getiri ile kapatmış. Peki toplamda endeks ne kadar getiri elde etti?
100 endeks ile başlattığımızda stratejileri, Strateji 1, 108.85 ile pozitif getiri veren tek strateji. Ancak girilen risk ile bir seneden uzun sürede baktığımızda kesinlikle tatmin edici bir getiri değil. Ancak bu yazının amacı kapanış mumunun tersi yönde mi yoksa aynı yönde mi daha çok hareket yaptığını incelemek.
İkili bazlı Strateji 1 ve 2'nin bir biri ile kıyaslamasına baktığımızda Strateji 1'in 404 ikili için Strateji 2'den daha fazla başarılı olduğunu görüyoruz. Bu ciddi bir oran.
Sonuç olarak kripto paraların günlükte daha çok tersi yönde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Son olarak düşüş sonrası çıkışların mı yoksa çıkış sonrası düşüşlerin mi daha çok ve güyük olduğuna bakalım.
Bu sene yükseliş sonrası düşüşlerin yılı oldu diyebiliriz. Bu yazıda genel olarak yükselen veya düşen trendde tahmin ettiğiniz tarafın tersi hareket sonrası işleme girmenin daha karlı olabileceğini göstermiş olduk.
İlgili kodlara bir kısım dataya linkten ulaşabilirsiniz:
